【要注意】良すぎるバックテストはカーブフィッティング

こんにちは。
土佐っちです。

FX自動売買ソフト（EA）を選ぶ時に、
バックテストの結果が良いものを選ぼう
と考える人は多いでしょう。

「勝率が高い」
「ドローダウンが低い」
「リスクとリワードのバランスが優れている」
となれば
「素晴らしいFX自動売買ソフト（EA）に違いない」
と思って使いたくなってしまうもの。

加えて。

右肩上がり一直線の成績なんて見た日には
「安定して稼ぎ続けられる!!」
と期待値マックスの精神状態ですから当然です。

しかし。

いざそのFX自動売買ソフト（EA）を使ってみると勝てない。

「ゴルア!!
　思っていた結果と全然違うヤンケ!!」
なんてことはザラです。

なぜこんなことになるかというと
バックテストにおける「カーブフィッティング」が関係しています。

本記事はカーブフィッティングの罠に加えて、
FX自動売買ソフト（EA）を選ぶ際の注意すべき3つのポイントと
優秀なFX自動売買ソフト（EA）を見極める3つのポイントを解説します。

それでは参りましょう!!

カーブフィッティングとは

カーブフィッティングとは
「制約された条件に合わせてコードやパラメータを当てはめること」で、
過去のデータに合わせてパラメータを過剰に最適化することです。

FX自動売買トレードではバックテストに使われます。

ある特定の期間の収益曲線がドローダウンしている場合に、
その特定の期間のパラメータを調整して
収益曲線のドローダウンを防ぐようにします。

つまり。

過去データを使って勝てた状態を作り出せるということです。

よくキナ臭い情報商材屋が販売している
FX自動売買ソフト（EA）に販売ページに出てくる
バックテストの成績はコレが多いです。

バックテストの結果なんて
あくまでも過去のデータで検証した結果でしかありません。

カーブフィッティングによって最適化されすぎた
バックテストなど糞の役にも立たないのです。

こんなFX自動売買ソフト（EA）には要注意

キナ臭いFX自動売買ソフト（EA）を掴まされないために
あなたが注意すべきは3つのポイントをお伝えします。

バックテストが優秀すぎる

バックテストの結果が良すぎるものは
カーブフィッティングの可能性が非常に高いです。

勝率、ドローダウン、プロフィットファクターなど
すべての条件がすべての場面で優秀なんてことは
よほどのことがない限りありえません。

トレンド相場に強いFX自動売買ソフト（EA）ならばレンジ相場で負けますし、
レンジ相場に強いFX自動売買ソフト（EA）ならばトレンド相場では負けます。

それぞれの相場に対応した数字を読み取ることが重要です。

ロットが大きすぎる

バックテストで大きな利益を出してるFX自動売買ソフト（EA）は
ロットが大きすぎることが往々にしてあります。

証拠金に対してロットが大きければ
そりゃあ利益が出る時も大きいのですが、
損失も大きくなります。

つまり。

めちゃくちゃ大事な資金管理ができていないので
口座資金を簡単に吹き飛ばしてしまので要注意です。

バックテスト期間が短い

FX自動売買ソフト（EA）の価値を正しく判断するには
長期間のバックテストする方がベストです。

「できれば15年、なるべく10年、少なくとも5年」
この程度のバックテストはあたりまえです。

バックテスト期間が短いことと
FX自動売買ソフト（EA）の信憑性が低いことは
同義です。

バックテストは可能な限り長期間で判断しましょう。

優秀なFX自動売買ソフト（EA）ってなに？

土佐っちがやっている
信憑性の高いFX自動売買ソフト（EA）を選ぶコツは次の3つです。

ドローダウンの最大値が低い

ドローダウンは損益を示す値なので、
最大ドローダウンの数値が低いのは優秀なFX自動売買ソフト（EA）です。

最大ドローダウンは10～20％だとかなり優秀です。

もちろん低いほどいいのですが、
最大ドローダウンが10％を下回っているようなものは
カーブフィッティングされていることを疑ったほうがいいです。

プロフィットファクターが優れている

プロフィットファクターは利益と損失の割合です。

プロフィットファクターが1.0なら利益と損失が同じとなり、
1.0よりも高いとプラス、1.0よりも低いとマイナスです。

数値が大きいほど優秀なFX自動売買ソフト（EA）と言えるのですが、
これもバランスが大切で、あまりにも大きすぎるのは
カーブフィッティングを疑った方がいいです。

1.5～2.0くらいがを優秀なFX自動売買ソフト（EA）の目安です。

フォワードテストの結果が良い

FX自動売買ソフト（EA）のバックテストは
カーブフィッティングによって成績をよく見せることができるからこそ
バックテストよりもフォワードテストが大事です。

フォワードテストは過去のデータではなく
実際に運用した結果を検証する方法なのでごまかしはききません。

ただし。

注意しなければいけないのが含み損です。

右肩上がりに収益を伸ばしているように見えて、
実は大きな含み損を抱えており、
決済すると一気にドローダウンすることもありますから注意が必要です。

まとめ

• バックテストの結果が良いFX自動売買ソフト（EA）は
  カーブフィッティングされている可能性が高い
• バックテストのパラメーターの数字をいじれば簡単に最適化できる
• あまりにも成績が優秀すぎたり、
  テスト期間が短いFX自動売買ソフト（EA）は要注意
• 負けることがあってもトータルで資金が増えているのが
  優秀なFX自動売買ソフト（EA）
• バックテストよりもフォワードテストを重視すべき

市販のFX自動売買ソフト（EA）の中には
カーブフィッティングされているものがあります。

右肩上がりで一直線の成績が良すぎるFX自動売買ソフト（EA）には要注意です。

最大ドローダウン、プロフィットファクターなどから
優秀な自動売買ソフトかどうかを判断することができます。

加えて、フォワードテストの結果を加味すればより信頼度が高まります。

今回の記事が参考になれば幸いです。